SEMINARIO: ANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LA PYME

Los acuerdos de Basilea establecen a nivel global los parámetros de riesgo que han de seguir las entidades financieras afectando notablemente a las empresas pues dichos parámetros condicionan los resultados del análisis de riesgo que realiza una entidad bancaria a la hora de conceder una operación de financiación.

Si no conoce las debilidades de su empresa difícilmente podrá defenderlas ante un tercero y menos ante un experto en analizar riesgos potenciales.

El 1 de enero de 2008 entró en vigor Basilea II, que introduce un cambio sustancial en el marco del análisis de las operaciones de financiación empresarial. Este cambio hace que las entidades financieras estén introduciendo herramientas dinámicas de análisis que las permitan realizar un ajuste fino de los activos necesarios para la cobertura del riesgo asumido en las operaciones de financiación.

Este Seminario pretende acercar la mecánica de dicho análisis a las empresas a la vez que presentar un modelo de autoanálisis que permite a las empresas acercarse a la percepción de riesgo que trasmiten a las entidades financieras y resto de organismos con los que interactúan.

El Acuerdo de Capitales de 1988, emitido por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, fijó un estándar internacional para medir la solvencia de las entidades financieras, estableciendo una relación entre el riesgo de los activos de un banco y el mínimo de capitales que debía mantener. El ratio capital-activo fue del 8 %. Dado que los clientes de un banco no tenían el mismo riesgo de insolvencia, a mayor ponderación, mayores exigencias de capital para un nivel de exposición dado.

Basilea I no diferenciaba el riesgo económico de las contrapartes dentro de cada grupo de ponderación; todas las empresas privadas y personas físicas tenían igual ponderación, aunque era obvio que no implicaban el mismo riesgo. Los grupos de ponderación se establecían a lo largo del tiempo y no recogían los cambios en la situación crediticia de las contrapartes. A pesar de experimentar mejoras en la supervisión, no se logró evitar la quiebra de diversas instituciones bancarias, ni reducir el riesgo de contagio, lo que produjo inestabilidad en los sistemas financieros de distintos países.

Dadas las actuales actuaciones de las instituciones de crédito en la creación de nuevos y sofisticados instrumentos financieros así como la toma de posiciones de riesgo en los mercados, era necesaria una medición más precisa del riesgo para poder provisionarlo adecuadamente.

En junio de 2004 se publica definitivamente el Nuevo Acuerdo de Capitales, Basilea II. Muestra una visión más amplia e integral proporcionando una mayor seguridad y solidez al sistema bancario en base a los principios y estándares de sus tres Pilares. Modifica el enfoque estándar de medición de riesgo de crédito que usaba los ranting - sistemas de calificación - externos como medida del riesgo y acepta modelos internos en cada entidad bancaria, basados en rantings internos.

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ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LA PYME

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Estos Seminarios se celebran periódicamente en Madrid. Los textos empleados en los mismos son editados en PDF por el INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL. Son 5 temas que comprenden:

1. Objetivos y Estrategias Empresariales

2. Mercado y Competencia Empresarial

3. Capacidad de Negocio

4. Planificación Comercial y Económica

5. Gestión de Riesgos de la Empresa

Titulo: ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PYMES

Director del Seminario: Pedro Rubio Domínguez

Patrocina y organiza: COINFIN Consejeros de Inversión y Financiación

MADRID-ESPAÑA

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